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| VaR的波动持续性研究 | |
| 引用本文： | 樊智,张世英.VaR的波动持续性研究[J].系统管理学报,2002,11(4):270-274. |
| 作者姓名： | 樊智 张世英 |
| 作者单位： | 天津大学,管理学院,天津,300072 |
| 基金项目： | 国家自然科学基金资助项目(70171001) |
| 摘 要： | 介绍了VaR的含义及计算方法.说明了从持续性角度来讨论VaR的意义和理论依据,指出对σt的建模是研究VaR持续性的可行途径.将TSGARCH模型扩展为FITSGARCH模型,并结合该模型,从脉冲响应函数角度定义了σt的持续性.最后,利用中国深沪股市数据给出实证研究. |
| 关 键 词： | 受险价值 金融风险 持续性 非线性变换 分形市场 |
| 文章编号： | 1005-2542(2002)04-0270-05 |
| 修稿时间： | 2002年5月9日 |
Research on Persistence of VaR Volatility |
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