首页 | 本学科首页   官方微博 | 高级检索  
     检索      

常利率环境下双险种离散时间风险模型的破产问题
引用本文:马丽娟,左艳芳.常利率环境下双险种离散时间风险模型的破产问题[J].云南民族大学学报(自然科学版),2009,18(3):218-222.
作者姓名:马丽娟  左艳芳
作者单位:昆明冶金高等专科学校,社会科学与公共学院,云南,昆明,650033
摘    要:应用概率论研究了常利率环境下双险种的离散时间风险模型的破产问题,得到了破产前盈余分布,破产持续时间分布的递推公式.

关 键 词:常利率  离散时间双险种风险模型  破产前盈余分布  破产持续时间分布

Ruin Problems in the Double-risk Model of Discrete Time with a Constant Interest Rate
Ma Lijuan,Zuo Yanfang.Ruin Problems in the Double-risk Model of Discrete Time with a Constant Interest Rate[J].Journal of Yunnan Nationalities University:Natural Sciences Edition,2009,18(3):218-222.
Authors:Ma Lijuan  Zuo Yanfang
Abstract:
Keywords:
本文献已被 维普 万方数据 等数据库收录!
设为首页 | 免责声明 | 关于勤云 | 加入收藏

Copyright©北京勤云科技发展有限公司  京ICP备09084417号