| 贴现算术亚式期权定价及其在金融风险管理中的应用(简报) |
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| 引用本文： | 夏晓辉,周斌.贴现算术亚式期权定价及其在金融风险管理中的应用(简报)[J].华东师范大学学报(自然科学版),2007,2007(5):89-91. |
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| 作者姓名： | 夏晓辉 周斌 |
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| 作者单位： | 华东师范大学,统计系,上海,200062 |
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| 基金项目： | 国家自然科学基金
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上海市"曙光计划"
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高等学校博士学科点专项科研项目 |
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| 摘 要： | 金融衍生产品具有规避风险、套利、降低融资成本、增加投资报酬以及作为资产负债管理的重要功能, 因此 被广泛应用于金融市场的风险管理. 金融衍生产品的核心是期权定价, 针对金融资产的支付方式, 几何亚式期权与算术亚式期权是规避风险的有力工具. 但考虑到有效对冲一定时期内 资产现值变动而引起的金融风险, 本文考虑引入一种新型的贴现算术亚式期权产品.
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| 关 键 词： | 金融市场 风险管理 期权定价 算术 应用 贴现 金融资产 衍生产品 |
| 文章编号： | 1000-5641（2006）05-0089-03 |
| 收稿时间： | 2006-11-8 |
| 修稿时间： | 2006-10 |
Newly Designed Option and Its Application in Risk Management(Chinese) |
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| XIA Xiao-hui,ZHOU Bin.Newly Designed Option and Its Application in Risk Management(Chinese)[J].Journal of East China Normal University(Natural Science),2007,2007(5):89-91. |
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| Authors: | XIA Xiao-hui ZHOU Bin |
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| Institution: | Department of Statistics, East China Normal University, Shanghai 200062, China |
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