| 组合投资策略下的最终破产概率问题研究 |
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| 引用本文： | 赵武,王定成,曾勇.组合投资策略下的最终破产概率问题研究[J].系统工程学报,2009,24(4). |
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| 作者姓名： | 赵武 王定成 曾勇 |
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| 作者单位： | 1. 电子科技大学管理学院,四川成都,610054
2. 澳大利亚国立大学金融数学中心,堪培拉ACT,0200;电子科技大学应用数学学院,四川成都610054;电子科技大学管理学院,四川成都610054 |
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| 基金项目： | 国家自然科学基金资助项目 |
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| 摘 要： | 在全部资产分别投资于股票市场和无风险债券的情形下,研究了保险公司的最终破产概率和组合投资策略.假设风险投资现值为常数族,利用鞅方法得到了最终破产概率的指数型上界,并且解出了最优组合投资策略.为保险公司提供可以控制风险的合理投资策略.最后给出了算例阐述该结果.
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| 关 键 词： | 破产概率 几何布朗运动 调节系数 指数鞅 |
Research of ultimate ruin probability problem with portfolio investment |
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| ZHAO Wu,WANG Ding-cheng,ZENG Yong.Research of ultimate ruin probability problem with portfolio investment[J].Journal of Systems Engineering,2009,24(4). |
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| Authors: | ZHAO Wu WANG Ding-cheng ZENG Yong |
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