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| 交易费用影响下带扰动对偶模型的最优分红与注资策略 | |
| 引用本文： | 谢奕,王伟.交易费用影响下带扰动对偶模型的最优分红与注资策略[J].天津师范大学学报(自然科学版),2022(2):1-5,18. |
| 作者姓名： | 谢奕 王伟 |
| 摘 要： | 考虑带扰动的对偶风险模型的最优分红与注资控制问题,分红与注资都带有比例费用,同时分红还带有固定费用,保险公司的目标为最大化期望折现分红与折现注资之差.当收入额满足指数分布时,该优化问题可以通过随机脉冲控制方法解决,通过求解相应的拟变分不等式,得到值函数的显式解和最优双边界策略.最后通过数值算例讨论了扰动、注资与分红的交... |
| 关 键 词： | 对偶模型 分红 注资 拟变分不等式 |