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| 对我国广义货币供应量的时间序列模型分析① | |
| 引用本文： | 董晓羿,申世昌.对我国广义货币供应量的时间序列模型分析①[J].佳木斯大学学报,2019,37(5). |
| 作者姓名： | 董晓羿 申世昌 |
| 作者单位： | 青海民族大学 数学与统计学院,青海 西宁,810007;青海民族大学 数学与统计学院,青海 西宁,810007 |
| 基金项目： | 国家自然科学基金;青海省自然科学基金 |
| 摘 要： | 广义货币供应量在我国经济发展中的地位不容小觑,也是国家制定相关政策时非常重要的一个参考量。本文运用EViews7.2软件分析2005年1月至2019年2月我国广义货币供应量的月度数据,利用金融时间序列有关经济分析的相关内容,调整序列进而构建出以ARMA为基础的相关模型,进一步做检验和对比,最终选用拟合最好的EGARCH(1,1)模型对我国广义货币供应量进行实证分析。 |
| 关 键 词： | 广义货币供应量 EGARCH模型 杠杆效应 |
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