| 证券投资组合风险与优化数学分析 |
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| 引用本文： | 赵春雷,饶倩,杜庆勇,李宝林,梁宏伟. 证券投资组合风险与优化数学分析[J]. 河北科技大学学报, 2000, 21(1): 49-52,59 |
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| 作者姓名： | 赵春雷 饶倩 杜庆勇 李宝林 梁宏伟 |
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| 作者单位： | 河北科技大学证券研究所,河北石家庄,050054;河北科技大学人事处 |
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| 摘 要： | 将数学优化思想引入证券组合风险分析 ,以离差测度证券组合风险 ;提出了求解给定期望收益率下最小风险投资组合的一般解法 ;建立了非线性规划模型 ,并针对 6种典型股票 ,对在多水平期望收益率下的组合方案给予分析。
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| 关 键 词： | 非线性规划 离差 证券组合 期望收益率 风险 |
| 文章编号： | 1008-1542(2000)01-0049-04 |
The Mathematical Analysis in the Stock Investment Combination Risk |
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| ZHAO Chunlei,RAO Qian,DU Qingyong,LI Baolin,LIANG Hongwei. The Mathematical Analysis in the Stock Investment Combination Risk[J]. Journal of Hebei University of Science and Technology, 2000, 21(1): 49-52,59 |
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| Authors: | ZHAO Chunlei RAO Qian DU Qingyong LI Baolin LIANG Hongwei |
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| Abstract: | The thought of mathmatic optimization is led in the analysis ofstock combination risk,and it is measured by vnriance;A general solution of finding theminimum risk investment combination under the expect rate of return is put forward.Thenonlinear programing model is built,and the combination plan of six typical sharecertificates under different expect rate return are analysed. |
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| Keywords: | nolinear programming variance stock combination rate of return risk |
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