| 基于分位点回归和影响因子的动态保证金率 |
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| 引用本文： | 黄家锋,李东方,唐亚勇.基于分位点回归和影响因子的动态保证金率[J].四川大学学报(自然科学版),2015,52(3):461-466. |
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| 作者姓名： | 黄家锋 李东方 唐亚勇 |
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| 作者单位： | 四川大学数学学院;四川大学数学学院;四川大学数学学院 |
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| 摘 要： | 保证金是金融市场上对交易各方履约的基本保证.为了能够在风险可控的范围内设定更为合理的保证金水平,本文结合VaR方法中的GARCH、TGARCH、EGARCH模型,加入影响因子和基于MCMC的分位点回归方法来拟合模型参数,并利用Cornish-Fisher展开式估计分位数Φ-1q,以找到制定保证金水平更为合理的方法,然后采用沪胶指数日线为数据进行了对比和验证.
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| 关 键 词： | 动态保证金率 GARCH-VaR 影响因子 分位点回归 MH抽样 |
| 收稿时间： | 6/6/2014 12:00:00 AM |
Dynamic margin rate based on quantile regression and impact factors |
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| HUANG Jia-Feng,LI Dong-Fang and TANG Ya-Yong.Dynamic margin rate based on quantile regression and impact factors[J].Journal of Sichuan University (Natural Science Edition),2015,52(3):461-466. |
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| Authors: | HUANG Jia-Feng LI Dong-Fang and TANG Ya-Yong |
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| Institution: | College of Mathematics, Sichuan University;College of Mathematics, Sichuan University;College of Mathematics, Sichuan University |
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| Abstract: | |
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| Keywords: | Dynamic margin rate GARCH VaR Impact factors Quantile regression |
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