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| 平稳ARIMA(p,d,q)模型的经验似然推断 | |
| 引用本文： | 张海祥,王德辉. 平稳ARIMA(p,d,q)模型的经验似然推断[J]. 吉林大学学报(理学版), 2009, 47(5): 871-876 |
| 作者姓名： | 张海祥 王德辉 |
| 作者单位： | 吉林大学 数学学院, 长春 130012 |
| 基金项目： | 国家自然科学基金，高校博士学科点专项科研基金，新世纪优秀人才支持计划项目基金和吉林大学基本科研经费资助项目 |
| 摘 要： | 研究平稳ARIMA(p,d,q)模型的经验似然方法, 利用周 期图纵坐标I(ωj)的极限性质, 给出了参数的估计方程及Whittle’s估计因子, 并证明了 对数截面经验似然比统计量L(β)的极限分布是自由度为p+q+2的χ2分布, 同时给出了模 型参数的置信域. |
| 关 键 词： | ARIMA模型； 估计方程； 经验似然； 周期图； 谱密度 |
| 收稿时间： | 2008-11-20 |
Empirical Likelihood Inference for the Stationary ARIMA(p,d,q) Model |
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| ZHANG Hai-xiang,WANG De-hui. Empirical Likelihood Inference for the Stationary ARIMA(p,d,q) Model[J]. Journal of Jilin University: Sci Ed, 2009, 47(5): 871-876 | |
| Authors: | ZHANG Hai-xiang WANG De-hui |
| Affiliation: | College of Mathematics, Jilin University, Changchun 130012, China |
| Abstract: | he authors studied the empirical likelihood method for stationary ARIMA(p,d,q) model, which is based on the periodogram ordinate’s asymptotical property, obtained the estimation equation and whittle’s estimat or for the model parameter and the distribution of the log profile empiri cal likelihood ratio statistic L(β) which is asymptotically distributed as χ2p+q+2, as well as the confidence regions for the parameters. |
| Keywords: | ARIMA model estimation equation empirical likelihood periodogram spectral density |
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