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| 一类随机最优控制问题的局部必要条件及在投资选择中的应用 | |
| 引用本文： | 李志涛,王光臣,木超.一类随机最优控制问题的局部必要条件及在投资选择中的应用[J].山东大学学报(理学版),2007,42(6):7-11. |
| 作者姓名： | 李志涛 王光臣 木超 |
| 作者单位： | 1. 中国石油大学(华东)石油工程学院,山东,东营,257061 2. 山东大学,数学与系统科学学院,山东,济南,250100 3. 中国石油大学(华东)网络及教育技术中心,山东,东营,257061 |
| 摘 要： | 研究了一类在投资选择问题中产生的随机最优控制问题,应用经典的凸变分技术得到了局部必要条件.结合必要条件和直接构造的方法, 解决了该最优投资选择问题. |
| 关 键 词： | 投资选择 最优控制 局部必要条件 |
| 文章编号： | 1671-9352（2007）06-0007-05 |
| 收稿时间： | 2006-10-24 |
| 修稿时间： | 2006-10-24 |
The local necessary condition for a type of stochastic optimal control problem and its application to a portfolio choice problem |
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| LI Zhi-tao,WANG Guang-chen,MU Chao.The local necessary condition for a type of stochastic optimal control problem and its application to a portfolio choice problem[J].Journal of Shandong University,2007,42(6):7-11. | |
| Authors: | LI Zhi-tao WANG Guang-chen MU Chao |
| Institution: | 1. School of Petroleum Engineering, China University of Petroleum, Dongying 257061, Shandong, China; 2. School of Math. and System Sci., Shandong Univ., Jinan 250100, Shandong, China; 3. Network and Education Technology Center, China University of Petroleum, Dongying 257061, Shandong, China |
| Abstract: | A type of stochastic optimal control problem a rising from an optimal portfolio choice problem is studied. Based on the classical convex variational technique, the local necessary condition is given. The portfolio problem is discussed based on the combination of the necessary condition with a direct construction method. |
| Keywords: | portfolio choice optimal control local necessary condition |
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