| 时间序列季节调整技术比较研究 |
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| 引用本文： | 闵盈盈. 时间序列季节调整技术比较研究[J]. 哈尔滨商业大学学报(自然科学版), 2020, 36(1): 121-128. DOI: 10.3969/j.issn.1672-0946.2020.01.024 |
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| 作者姓名： | 闵盈盈 |
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| 作者单位： | 哈尔滨商业大学计算机与信息工程学院,哈尔滨150028 |
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| 基金项目： | 黑龙江省哲学社会科学规划项目 |
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| 摘 要： | 时间序列中有大量的具有季节性的数据,为去除数据中的季节性因素,更好的反应经济变化,比较目前流行的去季节性方法X-12-ARIMA和TRAMO/SEATS,虽然两种方法都是建模、季节调整和诊断的过程,但是在很多细节方面侧重点不同,以苏宁电器2005 ～2017年12年的季度销售量数据做实证研究,结果显示两种方法处理的苏宁...
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| 关 键 词： | 季节调整 X-12-ARIMA TRAMO/SEATS 时间序列 异常值 平稳性 |
Comparative study on seasonal adjustment techniques of time series |
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| MIN Ying-ying. Comparative study on seasonal adjustment techniques of time series[J]. Journal of Harbin University of Commerce :Natural Sciences Edition, 2020, 36(1): 121-128. DOI: 10.3969/j.issn.1672-0946.2020.01.024 |
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| Authors: | MIN Ying-ying |
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