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| 从均衡形成过程比较资本资产定价模型和套利定价模型 | |
| 引用本文： | 李斌,刘端. 从均衡形成过程比较资本资产定价模型和套利定价模型[J]. 湖南大学学报(自然科学版), 2001, 28(1): 107-112 |
| 作者姓名： | 李斌 刘端 |
| 作者单位： | 湖南大学工商管理学院,;湖南大学工商管理学院, |
| 摘 要： | 介绍了现代资产选择两大理论－－资本资产定价模型（CAPM）和套利定价模型（APT）。并分别对这两个模型的构建及其对均衡过程描述进行分析比较,从而得出结论。 |
| 关 键 词： | 资本资产定价模型 套利定价模型 单因素模型 多因素模型 |
| 文章编号： | 1000-2472（2001）01-0107-06 |
| 修稿时间： | 2000-06-14 |
Comparing CAPM with APT Through Description About Forming Equilibrium |
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| LI Bin,LIU Duan. Comparing CAPM with APT Through Description About Forming Equilibrium[J]. Journal of Hunan University(Naturnal Science), 2001, 28(1): 107-112 | |
| Authors: | LI Bin LIU Duan |
| Abstract: | Two of the main modern portfolio selection theoriesCapital Assets Pricing Model and Arbitrage Pricing Theory are introduced.The construction of the two models and their description about forming equlibrium are analysed and compared.A conclusion is drawed. |
| Keywords: | Capital Assets Pricing Model(CAPM) Arbitrage Pricing Theory(APT) single-index model multi-index model |
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