| 基于违约状态判别的小企业债信评级北大核心CSCD |
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| 引用本文： | 孟斌迟国泰.基于违约状态判别的小企业债信评级北大核心CSCD[J].系统工程学报,2018(4):565-576. |
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| 作者姓名： | 孟斌迟国泰 |
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| 作者单位： | 1.大连理工大学管理与经济学部116024; |
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| 基金项目： | 国家自然科学基金资助项目(71731003； 71471027； 71431002； 71171031)；国家社会科学基金资助项目(16BTJ017)；辽宁省社科规划基金资助项目(L16BJY016)；大连银行小企业信用风险评级系统与贷款定价资助项目(2012–01)；中国邮政储蓄银行总行小额贷款信用风险评价与贷款定价资助项目(2009–07) |
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| 摘 要： | 文章对1 231笔小企业贷款数据进行实证分析,通过方差齐性检验和R聚类构建了对违约状态影响显著的小企业债信评级指标体系;通过区分违约状态越显著的指标、权重越大的思路进行赋权,建立债信评分模型;通过债信等级越高、违约损失率越低的标准划分债信等级,建立了债信评级体系.实证结果表明:速动比率、法人代表信用卡记录等21个指标构成的指标体系不但可以显著区分小企业的违约状态、而且避免了重复反映信息的指标重叠和冗余.
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| 关 键 词： | 小企业评级 债信评级 违约状态鉴别 方差齐性检验 |
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