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| 中国国债利率期限结构的实证分析——指数样条函数法 | |
| 引用本文： | 田娟娟.中国国债利率期限结构的实证分析——指数样条函数法[J].科技信息,2006(11):213. |
| 作者姓名： | 田娟娟 |
| 作者单位： | 田娟娟（东北财经大学数量经济系,辽宁,大连,116023） |
| 摘 要： | 利率期限结构能很好的反应未来利率的变动情况,因此在债券研究中起着很重要的作用.利用指数样条函数可以对折现函数进行拟合,利用构造的利率期限结构曲线,可以分析出我国现阶段国债利率期限结构的变动趋势.实证结果表明,我国国债收益曲线向右上方倾斜且斜率,且与发达国家差异较大,同时社会金融产品的机会成本较低,有关部门应加强市场风险防范意识. |
| 关 键 词： | 折现函数 即期利率 指数样条函数 利率期限结构曲线 |
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