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| 带有不确定收益的保险公司的最优分红问题 | |
| 引用本文： | 孔焕,王传玉.带有不确定收益的保险公司的最优分红问题[J].南开大学学报,2019,52(4):62. |
| 作者姓名： | 孔焕 王传玉 |
| 作者单位： | 安徽工程大学数理学院 |
| 摘 要： | 研究了带有不确定收益的保险公司在离散时间点的最优分红问题.引入不确定收益项和风险系数,并在指数保费原则下构建了贴现收益,这就导致了风险调整后的分红现金流贴现.受Bauerle等人的启发,研究了有限时间和无限时间范围的最优分红策略,证明最优分红策略是一个波段策略.最后,给出一些数值研究,并讨论了不同风险系数对最优分红策略的影响. |
| 关 键 词： | 不确定收益 最优分红问题 风险系数 波段策略 |
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