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基于Copula的债务抵押债券定价
摘 要:
针对债务抵押债券(CDO)的定价问题,应用时点改变结构来描述相关资产的动态相关性,通过Copula函数来刻画各个阶段的违约相关结构.针对不同Copula函数的特征,采用AIC准则选择最适合的Copula函数来描述违约相关结构.通过对构建的CDO产品定价研究表明,在不同阶段违约相关结构是不同的,从而求得的CDO各系列定价和期望损失也是不同的.
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