| ARIMA模型在同业拆借利率预测中的应用 |
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| 引用本文： | 郑尧天,杜子平.ARIMA模型在同业拆借利率预测中的应用[J].太原师范学院学报(自然科学版),2007,6(1):45-47,74. |
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| 作者姓名： | 郑尧天 杜子平 |
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| 作者单位： | 天津科技大学,经济管理学院,天津,300222 |
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| 摘 要： | 中国银行间同业拆借利率（CHIBOR）是我国货币市场上最早市场化的利率,文章选择隔夜拆借利率为研究对象并建立ARIMA模型对其进行短期预测，并取得了理想的短期预测效果，从而确定了适合我国同业拆借市场的利率预测模型．研究结果不仅可以帮助金融机构对金融产品合理定价，防范风险，也可以帮助央行准确估计CHIBOR走势，达到既定货币政策目标。
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| 关 键 词： | 银行间同业拆借利率 ARIMA模型 时间序列 |
| 文章编号： | 1672-2027（2007）01-0045-03 |
| 收稿时间： | 2006-12-28 |
| 修稿时间： | 2006年12月28 |
The Application of ARIMA Model in CHIBOR Forecast |
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| Zheng Yaotian,Du Ziping.The Application of ARIMA Model in CHIBOR Forecast[J].Journal of Taiyuan Normal University:Natural Science Edition,2007,6(1):45-47,74. |
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| Authors: | Zheng Yaotian Du Ziping |
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| Abstract: | |
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| Keywords: | CHIBOR ARIMA model time series |
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