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| 基于机群的并行Monte Carlo仿真平台用于金融衍生证券定价 | |
| 作者姓名： | 兰蓉 郑守淇 桂小林 |
| 作者单位： | [1]西安交通大学经济与金融学院,西安710064 [2]西安交通大学电子与信息学院,西安710049 |
| 摘 要： | 给出了利用局域网机群系统建立并行Monte Carlo仿真平台的Java实现。设计了仿真任务分配算法及多线程同步控制机制。验证了伪随机数生成器并行化的有效性。三种股票期权仿真定价模型作为应用实例，在相同机型机群环境中，取得理想加速比和定价结果。 |
| 关 键 词： | Monte Carlo仿真 JavaRMI 多线程 股票期权定价模型 |
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