| 带干扰和支付红利的经典风险模型的最优投资 |
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| 引用本文： | 郭淑妹,郭杰,张宁.带干扰和支付红利的经典风险模型的最优投资[J].西南师范大学学报(自然科学版),2013,38(1):22-25. |
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| 作者姓名： | 郭淑妹 郭杰 张宁 |
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| 作者单位： | 解放军信息工程大学理学院,郑州,450001 |
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| 基金项目： | 国家自然科学基金资助项目 |
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| 摘 要： | 研究了带干扰和支付红利的经典风险模型,在保险公司对外投资风险资产和无风险资产时,通过求解相应的Hamilton-Jacobi-Bellman方程,得到破产概率最小的最优投资比例以及最小破产概率的Lundberg上界.
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| 关 键 词： | 带干扰 破产概率 投资 Hamilton-Jacobi-Bellman方程 Lundberg上界 |
The Optimal Investment of Ruin Probability with Perturbed Diffusion and Dividends |
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| GUO Shu-mei
,
GUO Jie
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ZHANG Ning.The Optimal Investment of Ruin Probability with Perturbed Diffusion and Dividends[J].Journal of Southwest China Normal University(Natural Science),2013,38(1):22-25. |
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| Authors: | GUO Shu-mei GUO Jie ZHANG Ning |
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| Institution: | Department of Science,The People’s Liberation Army Information Engineering University,zhengzhou 450001,China |
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| Abstract: | |
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| Keywords: | |
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