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| 考虑交易成本的股价指数期货最优套期保值策略模型 | |
| 引用本文： | 张学东,徐成贤,李栓劳,张芳.考虑交易成本的股价指数期货最优套期保值策略模型[J].西安交通大学学报,2002,36(12):1317-1319. |
| 作者姓名： | 张学东 徐成贤 李栓劳 张芳 |
| 作者单位： | 1. 西安交通大学理学院,710049,西安 2. 南方证券研究所 3. 上海浦东卫生学校 |
| 基金项目： | 国家自然科学基金资助项目(19971065);国家民族事务委员会重点科研项目. |
| 摘 要： | 在用方差度量风险并要求风险最小的原则之下，利用股份指数期货作为套期保值工具，分别给出了考虑交易成本情况下的最小方差套期保值策略、权衡收益风险的套期保值策略和多阶段现货套期保值策略的最佳套头比和套期保值有效性的表达式，为投资者对套期保值成本和套期保值有效性的权衡决策提供了更现实的、可计算的定量分析工具。 |
| 关 键 词： | 交易成本 最优套期保值策略模型 股价指数期货 套头比 有效性 数学模型 最小方差 金融市场 |
| 文章编号： | 0253-987X(2002)11-1317-03 |
| 修稿时间： | 2002年4月9日 |
Models of Hedge Strategies in Stock Index Futures Markets |
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