|
|||||
|
|
| 券商集合理财产品定价问题研究 | |
| 作者姓名： | 梁进 孔亮亮 马俊美 |
| 作者单位： | 1. 同济大学,数学系,上海,200092 2. 上海财经大学,应用数学系,上海,200433 |
| 基金项目： | 国家重点基础研究发展计划（973计划）子课题：信用风险分析和信用衍生产品定价项目资助（编号2007CB814903） |
| 摘 要： | 基于Black-Scholes期权定价模型,用偏微分方程方法,研究其定价和性质.通过对冲技巧及It公式,在双因子模型下,建立了具提前转开条款的券商集合理财产品的定价模型,用差分方法得到了定价的数值解.通过固定封闭期模型与一般转开模型的比较,分析了转开条款带来的流动性价值.最后,利用理论结果,对实际产品——光大阳光集合理财产品进行实证分析,并讨论模型在定价中的作用及局限. |
| 关 键 词： | 券商集合理财 保底条款 提前转开 偏微分方程 BlackScholes模型 |
| 收稿时间： | 2008-10-31 |
| 修稿时间： | 2009-12-26 |
| 本文献已被 CNKI 万方数据 等数据库收录！ | |
| 点击此处可从《同济大学学报(自然科学版)》浏览原始摘要信息 | |
| 点击此处可从《同济大学学报(自然科学版)》下载全文 | |