|
|||||
|
|
| 基于灰色理论与ARIMA模型的股票价格预测 | |
| 引用本文： | 郭改文,王诗涵.基于灰色理论与ARIMA模型的股票价格预测[J].河南教育学院学报(自然科学版),2023(2):22-27. |
| 作者姓名： | 郭改文 王诗涵 |
| 作者单位： | 1. 河南财政金融学院计算机与人工智能学院;2. 北京师范大学—香港浸会大学联合国际学院理工科技学院 |
| 基金项目： | 2021年河南省高等教育教学改革研究与实践重大项目(33)； |
| 摘 要： | 利用组合模型对茅台股票价格进行预测。首先通过ADF检验观察价格时间序列是否平稳。其次,选择ARIMA、GM(1,1)、GM-ARIMA回归模型分别对股票价格序列进行拟合。最后,基于误差标准选择GM-ARIMA回归模型对茅台股价进行预测。结果表明,GM-ARIMA回归模型更能准确地预测茅台股票的股价。 |
| 关 键 词： | 股票价格 茅台 GM(1 1)模型 ARIMA模型 GM-ARIMA回归模型 灰色理论 |