| 分数跳-扩散下两值期权定价 |
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| 引用本文： | 杨珊,薛红,马惠馨. 分数跳-扩散下两值期权定价[J]. 四川理工学院学报(自然科学版), 2010, 23(4): 391-393 |
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| 作者姓名： | 杨珊 薛红 马惠馨 |
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| 作者单位： | 西安工程大学理学院,西安,710048 |
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| 基金项目： | 陕西省教育厅自然科学专项基金资助项目 |
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| 摘 要： | 假定股票价格服从分数跳-扩散过程,且无风险利率、波动率和预期收益率为时间的非随机函数,用保险精算方法,给出了两值期权定价公式。
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| 关 键 词： | 分数布朗运动 跳-扩散过程 两值期权 保险精算定价 |
Binary Option Pricing in Fractional Jump-diffusion Environment |
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| YANG Shan,XUE Hong,MA Hui-xin. Binary Option Pricing in Fractional Jump-diffusion Environment[J]. Journal of Sichuan University of Science & Engineering(Natural Science Editton), 2010, 23(4): 391-393 |
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| Authors: | YANG Shan XUE Hong MA Hui-xin |
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