| 混合分数布朗运动环境下的交换期权定价 |
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| 引用本文： | 沈明轩.混合分数布朗运动环境下的交换期权定价[J].贵州师范大学学报(自然科学版),2012,30(6):69-71. |
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| 作者姓名： | 沈明轩 |
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| 作者单位： | 安徽工程大学数理学院,安徽芜湖,241000 |
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| 基金项目： | 国家自然科学基金，教育部人文社会科学研究规划基金项目，安徽省自然科学基金项目，安徽工程大学青年基金 |
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| 摘 要： | 考虑了股票价格服从混合分数布朗运动驱动下的交换期权的定价问题。假设两种股票的价格过程都服从由混合分数布朗运动所驱动的随机微分方程,利用公平保费定价方法得到了交换期权的定价公式。
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| 关 键 词： | 交换期权 混合分数布朗运动 保险精算 期权定价 |
Exchange option pricing in mixed fractional Brownian motion environment |
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| SHEN Ming-xuan.Exchange option pricing in mixed fractional Brownian motion environment[J].Journal of Guizhou Normal University(Natural Sciences),2012,30(6):69-71. |
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| Authors: | SHEN Ming-xuan |
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| Institution: | SHEN Ming-xuan(School of Math & Phy,Anhui Polytechnic University,Wuhu,Anhui 241000,China) |
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| Abstract: | The problem of pricing exchange options in mixed fractional Brownian motion environment is considered.Under the condition that the two stock pricing processes obey the stochastic differential equation driven by mixed fractional Brownian motion,the pricing formula of exchange options is obtained by insurance actuary pricing. |
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| Keywords: | exchange option mixed fractional Brownian motion insurance actuary option pricing |
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