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| 随机利率下O-U过程的幂型欧式期权定价 | |
| 作者姓名： | 赵攀 肖庆宪 |
| 作者单位： | 1. 上海理工大学管理学院,上海 200093; 皖西学院金融与数学学院,安徽六安 237012 2. 上海理工大学管理学院,上海,200093 |
| 基金项目： | 国家自然科学基金资助项目(11171221);上海市一流学科基金资助项目(XTKX2012);安徽省高校优秀青年基金资助项目,安徽高等学校省级自然科学研究资助项目 |
| 摘 要： | 文章考虑了标的资产价格和利率的随机性与均值回复性,采用了Vasicek模型和指数O-U过程来刻画利率和股票价格的变化规律,在随机利率环境下,利用保险精算方法,研究了股票价格遵循指数O-U过程的幂型欧式期权的定价问题,得到了幂型欧式期权的定价公式。 |
| 关 键 词： | O-U过程 随机利率 幂型期权 保险精算法 |
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