| 证券组合投资模型研究 |
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| 引用本文： | 费为银. 证券组合投资模型研究[J]. 安徽师范大学学报(自然科学版), 1998, 21(3): 212-217 |
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| 作者姓名： | 费为银 |
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| 作者单位： | 安徽机电学院 |
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| 摘 要： | 本文建立了债券和股票价格的随机模型。并在模型参数为常系数条件下,给出了反馈形式的最优证券组合投资公式。
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| 关 键 词： | 随机微分方程 随机控制 证券组合投资 效用函数 |
A STUDY OF PORTFOLIO IVESTMENT MODEL |
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| Fei Weiyin. A STUDY OF PORTFOLIO IVESTMENT MODEL[J]. Journal of Anhui Normal University(Natural Science Edition), 1998, 21(3): 212-217 |
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| Authors: | Fei Weiyin |
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| Abstract: | The present paper constructs the stochastic model of bond and stocks prices. On condition that the coefficients of the model are constant, we provide portfolio fomulas in feedback form. |
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| Keywords: | stochastic differential equation stochastic control portfolio investment utility function |
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