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| 求解随机微分方程的三级半隐式随机龙格库塔方法 | |
| 作者姓名： | 王鹏 吕显瑞 张伸煦 |
| 作者单位： | 吉林大学,数学研究所,长春,130012;吉林大学,数学学院,长春,130012 |
| 摘 要： | 构造了求解Stratonovich随机微分方程的三级半隐式随机龙格库塔方法, 给出了其两种数值格式, 并讨论了方法的数值稳定性和计算精度. 与同阶方法相比, 所给方法具有更优越的稳定性和计算精度. |
| 关 键 词： | 随机微分方程 龙格库塔方法 均方稳定性 |
| 文章编号： | 1671-5489(2008)02-0219-05 |
| 收稿时间： | 2007-10-16 |
| 修稿时间： | 2007-10-16 |
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