| 求解随机微分方程的三级半隐式随机龙格库塔方法 |
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| 引用本文： | 王鹏,吕显瑞,张伸煦.求解随机微分方程的三级半隐式随机龙格库塔方法[J].吉林大学学报(理学版),2008,46(2):219-223. |
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| 作者姓名： | 王鹏 吕显瑞 张伸煦 |
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| 作者单位： | 1. 吉林大学 数学研究所, 长春 130012; 2. 吉林大学 数学学院, 长春 130012 |
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| 摘 要： | 构造了求解Stratonovich随机微分方程的三级半隐式随机龙格库塔方法, 给出了其两种数值格式, 并讨论了方法的数值稳定性和计算精度. 与同阶方法相比, 所给方法具有更优越的稳定性和计算精度.
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| 关 键 词： | 随机微分方程 龙格库塔方法 均方稳定性 |
| 文章编号： | 1671-5489(2008)02-0219-05 |
| 收稿时间： | 2007-10-16 |
| 修稿时间： | 2007年10月16 |
Three-stage Semi-implicit Stochastic Runge-Kutta Methods for Stochastic Differential Equations |
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| WANG Peng,L Xian-rui,ZHANG Shen-xu.Three-stage Semi-implicit Stochastic Runge-Kutta Methods for Stochastic Differential Equations[J].Journal of Jilin University: Sci Ed,2008,46(2):219-223. |
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| Authors: | WANG Peng L Xian-rui ZHANG Shen-xu |
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| Institution: | 1. Institute of Mathematics, Jilin University, Changchun 130012, China;2. College of Mathematics, Jilin University, Changchun 130012, China |
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| Abstract: | We discussed three stage semi implicit stochastic Runge Kutta methods for Stratonovich stochastic differential equations. The mean square stability properties of the methods were examited. The stability properties and numerical results show the effectiveness of these methods in the pathwise approximation of stochastic differential equations. |
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| Keywords: | stochastic differential equations Runge Kutta method mean square stability |
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