| 考虑保证金的期货价格与远期价格的关系 |
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| 引用本文： | 刘国祥,蒋新宁.考虑保证金的期货价格与远期价格的关系[J].南京师大学报,2001,24(4):28-32. |
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| 作者姓名： | 刘国祥 蒋新宁 |
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| 作者单位： | [1]南京师范大学数学与计算机科学学院，南京210097 [2]南京广播电视大学，南京210029 |
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| 摘 要： | 在保证金为零的情况下，期货价格F0与远期价格G0相等是一个熟知的结果。本文证明，如果保证金非零，则（1 μ）^nF0=G0，其中μ=K(e^δ-e^r),n为投资天数，K为保证金率，δ为无风险利率，r为保证金利率。
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| 关 键 词： | 无套利 价格关系 保证金 期货价格 远期价格 衍生证券 定价理论 |
| 文章编号： | 1001-4616(2001)04-0028-05 |
| 修稿时间： | 2001年4月29日 |
The Price Relation between Futures and Forward Contract in the Case of Non-zero Margin |
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| Liu Guoxiang ,Jiang Xinning.The Price Relation between Futures and Forward Contract in the Case of Non-zero Margin[J].Journal of Nanjing Normal University(Natural Science Edition),2001,24(4):28-32. |
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| Authors: | Liu Guoxiang Jiang Xinning |
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| Institution: | Liu Guoxiang 1,Jiang Xinning 2 |
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| Abstract: | |
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| Keywords: | futures forward contract no arbitrage price relation |
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