| 基于跳扩散过程的奇异期权定价 |
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| 引用本文： | 胡素敏,黎伟,武文娜.基于跳扩散过程的奇异期权定价[J].湖北大学学报(自然科学版),2012,34(4):438-443. |
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| 作者姓名： | 胡素敏 黎伟 武文娜 |
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| 作者单位： | 1. 河南城建学院数理系,河南平顶山,467036
2. 中国矿业大学理学院,江苏徐州,221116 |
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| 基金项目： | 国家自然科学基金，河南省科技计划，河南省教育厅自然科学研究基金 |
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| 摘 要： | 利用风险中性原理研究标的股价服从跳扩散过程的奇异期权定价问题,推导出标的资产价格服从跳扩散过程的上限型权证及局部支付型权证这两种奇异期权的定价公式,并给出两个实例.
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| 关 键 词： | 定价 上限型权证 局部支付型权证 跳扩散过程 |
Pricing of exotic option based on jump-diffusion process |
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| HU Sumin
,
LI Wei
,
WU Wenna.Pricing of exotic option based on jump-diffusion process[J].Journal of Hubei University(Natural Science Edition),2012,34(4):438-443. |
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| Authors: | HU Sumin LI Wei WU Wenna |
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