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| 随机微分方程组的依方程变步长Euler方法 | |
| 作者姓名： | 范振成 肖宇 |
| 作者单位： | 闽江学院数学系;哈尔滨工业大学数学系 |
| 基金项目： | 国家自然科学基金资助项目(11101199);福建省自然科学基金资助项目(2011J01016);福建省教育厅科研资助项目(JA11204) |
| 摘 要： | 以二维随机微分方程的初值问题为例,考虑随机多重速率问题的数值解法。通过对方程组的不同方程交替使用不同步长的Euler方法,建立依方程变步长的数值方法。将数值迭代公式连续化,得到描述近似解误差的关系式,然后利用Gronwall不等式估计误差。结果表明:数值计算方法是收敛的。数值实验说明:对多重速率问题,此方法比传统的固定步长Euler方法效率更高。 |
| 关 键 词： | 随机微分方程 Euler方法 变步长 |
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