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| 基于分形高斯噪声叠加的蒙特卡罗模拟定价 | |
| 作者姓名： | 刘岭 |
| 作者单位： | 北京理工大学,管理与经济学院,北京,100081 |
| 基金项目： | 国家自然科学基金资助项目 |
| 摘 要： | 为了提高蒙特卡罗模拟定价的精度和效率,用循环嵌入方法快速精确地生成分形高斯噪声,进而叠加合成分形布朗运动,在此基础上运用蒙特卡罗方法模拟金融产品价格运动轨迹.通过对国电电力认购权证(国电CWB1)进行100个交易日模拟定价的结果表明,该方法比标准布朗运动能获得更高的定价精度. |
| 关 键 词： | 分形布朗运动 分形高斯噪声 蒙特卡罗模拟 定价 |
| 收稿时间： | 2009-10-21 |
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