基于快速分数阶Fourier变换的期权定价——以上证50ETF期权为例 |
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引用本文: | 姚艾嘉,张艳慧,李明阳,康蕊.基于快速分数阶Fourier变换的期权定价——以上证50ETF期权为例[J].江西师范大学学报(自然科学版),2020,44(6):614-620. |
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作者姓名: | 姚艾嘉 张艳慧 李明阳 康蕊 |
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作者单位: | 1.北京工商大学数学与统计学院,北京 100048; 2.英国诺丁汉大学数学科学学院统计系,诺丁汉 NG8 1AF |
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基金项目: | 北京市自然科学基金;国家自然科学基金 |
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摘 要: | 受美国股市熔断影响,近期中国欧式期权波动剧烈,从而对其定价问题产生一定挑战.基于VG过程刻画上证50ETF期权标的资产对数价格变化情况,对美国股市熔断前后各9支期权数据,采用快速分数阶Fourier变换进行期权定价研究,并与实际价格进行对比.实证分析表明:在美国股市熔断期间标的资产价格波动相对剧烈时VG过程依然拟合较好,用快速分数阶Fourier变换数值方法具有一定优势.
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关 键 词: | 方差伽玛过程 期权定价 快速分数阶Fourier变换 |
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