|
|||||
|
|
| 对冲方法在可分离债券定价中的应用 | |
| 引用本文： | 苗杰.对冲方法在可分离债券定价中的应用[J].昌吉学院学报,2012(4):86-90. |
| 作者姓名： | 苗杰 |
| 作者单位： | 昌吉学院数学系 新疆 昌吉 831100 |
| 基金项目： | 昌吉学院一般项目(2011YJYB003);昌吉学院研究群体基金项目(2011YJQT01) |
| 摘 要： | 假设在完备无套利的市场中,合理地建立投资组合,用对冲的方法研究可分离债券的定价,得到可分离债券价值所满足的偏微分方程,并利用有限元差分法得到可分离债券价格的理论值,通过与实际值的比较说明定价模型是可行的. |
| 关 键 词： | 可分离债券 对冲 数值解 偏微分方程 |
| 本文献已被 CNKI 维普 万方数据 等数据库收录！ | |