Demonstration Study on the Intrinsic Characteristic of Stock Complex Index on Shanghai Security Market

This paper takes the Shanghai Security market stock composite index as the research object, analyzes its intrinsic fractal essence characteristics by the application of fractal theory and the method, and computes the Hurst index, fractal dimension and correlated function of the highest prices of the complex index. Moreover, it studies characteristics of long term memory of the sample data and its variance along with time; study existence of chaotic attractors in data of the complex index by reconstructing the phase space of the index data. Finally, this paper carries on the related forecast demonstration study to the stock composite index. Results of the study have certain reference function to the actual problem.     

沪市新股发行走价方法探析

在对股票价格与每股净资产、每股收益、行业因素、沪市综合指数关系分析的基础上，以2001年3月1日沪市A股开盘价为准对股价与相关指标进行回归，得到新股上市价格的预测模型。然后，根据新股发行后每股净资产随发行价格的提高而增长这一特点进行求解，求出了全面反映每股净资产、每股收益、行业因素、沪市A股综合指数纳新股上市定价模型，该模型共考虑了5种因素，弥补了新股定价只考虑市盈率单一因素的不足。     

京沪大学生创业素质能力现状调查及对策建议

通过对北京和上海10所高校大学生进行调查分析,了解京沪大学生的创业意识、创业精神和创业能力.调查显示,京沪大学生整体创业素质能力较高,但也存在影响大学生创业素质能力提升的问题:创业课程培训的普及率不高,大学生缺少创业激情,创业的"坚持不懈精神"不足,创业能力中"设定目标能力"和"产融互动能力"较弱等问题.对此建议如下:高校要完善创新创业教育生态体系;提升大学生创业心理资本水平;建立产学助创协同育人机制;培育基于地域文化的创新创业文化.     

上海节能环保产业对国民经济影响分析

发展节能环保产业是上海增强经济实力、科技实力、城市综合竞争力的重要举措,是优化产业结构、转变经济增长方式的战略选择。利用投入产出方法对上海节能环保产业对国民经济的影响进行分析,包括节能环保产业对其他产业部门的前向关联效应和后向关联效应分析,从而揭示上海节能环保产业对国民经济的内在影响和作用机制。     

股票价格和收益变化中的幂律

用不同的方法来研究股价的波动规律,非参数估计显示股票收益分布的非正态性及“肥尾”现象,其尾部满足幂律衰减,股票收益的“一般化”波动函数在不同时间间隔下的结构函数也服从幂指数分布律,第三个幂律是在我们使用模式分析法对股价的波动进行分析时发现的。     

大飞机,中国制造新征程

文章探究了大飞机的定义,指出“大飞机”并非一个专业术语,也不是一个国际通用的称谓,而是中国人在对中国航空工业的巨大期盼中创造出来的专用词语。随后,概括国际大飞机的主要类型,总结出中国大飞机的发展历程和研制大飞机的意义。     

论张爱玲散文对市民意识的引领与超越

作为海派文学的代表，张爱玲的散文表现出鲜明的市民意识，以致长久以来很多读者产生误解，认为其作品更多只是表现对物质与感官满足愉悦的津津乐道与追求。其实，张爱玲的散文创作以强烈的现代都市文化意识，反抗中国传统农业文明社会的物质与精神生活状态，以凡俗的市民生活哲学，化解文学传统与主流意识形态话语标准，以思考追问生命本体的文人意识，超越拜物恶俗的小市民趣味与时代政治。其创作并不是对读者的简单迎合与俯就，而更多是对市民意识的一种引领与超越。     

两因子常见利率模型在上交所债券市场的实证分析

以上交所债券价格隐含的利率期限结构从1996-03～2003-02的周样本数据作为分析对象,实证研究了常见的利率模型:Vasicek模型、CIR模型、仿射模型、广义高斯仿射模型,利用卡尔曼滤波法,估计了连续时间两因子利率模型。从模型给出的利率与实际观测到的利率的平均绝对误差来看,这些模型可以较好地描写利率期限结构的横截面特征,广义高斯仿射模型最好,仿射模型次之,CIR模型与Vasicek模型难分高下。但模型对各年期利率的预测误差表现出一定的序列相关性,说明这些模型不能够很好地描述利率期限结构的时间序列特征。     

基于奇异谱分析的上证指数预测模型

该文应用奇异谱分析(SSA)的方法,对一维时间序列--证券指数,构造延迟矩阵,运用时间经验正交函数(EOF),对原序列进行重构,有效地提取序列中隐含的波形信号;利用自回归移动平均模型(ARMA模型)对原序列和重构结果分别进行预测,并进行比较.