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美式期权FHS-GARCH-LSM定价新方法 总被引:1,自引:0,他引:1
将FHS-GARCH与最小二乘蒙特卡洛(LSM)方法结合,提出了一种美式期权定价的新方法——FHS-GARCH-LSM方法.用2008年下半年S&P100指数美式看跌期权的10 478个价格数据进行实证分析,发现与经典的Black-Scholes模型相比,FHS-GARCH-LSM方法对市场上交易的美式期权定价准确性有显著提高. 相似文献
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