排序方式: 共有30条查询结果,搜索用时 15 毫秒
1.
采用基于协相关函数(CCF)的Hong(2001)方法和基于协整理论的误差修正模型(ECM)系统研究了全球原油市场的Granger因果关系与信息溢出.研究市场包括伦敦、纽约、迪拜(Dubai)以及东南亚的塔皮斯(Tapis)和米纳斯(Minas)原油市场,结果显示伦敦和纽约的原油期货交易在信息溢出方面占主导地位,东南亚、迪拜、伦敦和纽约四个市场的原油现货交易处于弱势地位.采用Hong(2001)方法的研究结果表明,在10%水平上,纽约WTI期货是伦敦Brent期货下跌风险的Granger原因,因此WTI期货略占优势.此外,在检验Granger,因果关系和信息溢出方面,实证表明Hong(2001)方法优于ECM. 相似文献
2.
袁英 《信阳师范学院学报(自然科学版)》2000,13(4):400-402
研究了多时期的序列市场,主要考虑有投资的双轨制经济,建立了相应的数学模型。 相似文献
3.
4.
我国期货市场初创五年来,存在的最核心问题是期货交易的巨大风险。必须从法规、制度建设入手,建立健全期货交易内外部风险控制体系,在机构设置、人员素质、管理水平、管理手段和国家政策协调等方面控制期市风险,维护国家和投资者利益,使期市尽快走向健康良性发展的轨道。 相似文献
5.
基于非线性映射分析的期货逼仓风险判定模型及其应用 总被引:4,自引:0,他引:4
选用资金、价格、持仓量等三类指标来反映期货交易中的逼仓风险,采用非线性映射分析将交易中存在逼仓风险的交易日分离成独立的点群.根据离差极小、最大欧氏距离等原理提出逼仓风险阈值计算方法及逼仓风险判定方法.其特点一是运用非线性映射分析等原理给出了逼仓风险阈值的求解方法及风险判定方法,使逼仓风险在酝酿初期就可被及时、准确地判定出来,为期货交易逼仓风险管理提供了预警功能.二是通过与系统聚类结果的对比,验证了非线性映射分析方法的科学性和有效性.三是以豆粕s0409的244个有效样本作为总样本,举例说明了逼仓阈值的求解及风险判定过程.并随机抽取了该合约中的30个样本进行检验,检验结果表明该判别方法的精度高达93.33%. 相似文献
6.
文章运用模糊数学中贴近度和模糊积分的方法,首先将期货交易风险分为5个一级风险和27个二级子风险,然后给出各级标准风险量化值,再计算各评估对象与各级标准风险量化值的贴近度,从而得出各评估对象所属的级别。然后对各评估对象所属的级别的标准风险量化值进行模糊积分。通过比较各评估对象的最终综合分析风险值,做出风险排序。文章的最后对此种风险评价方法做了简要评述。 相似文献
7.
陈晓红 《中南大学学报(自然科学版)》1994,(3)
阐述了商品期权交易的特征,对期权价值评估、期权交易过程进行了分析,总结归纳出期权内在价值及投资报酬率的计算公式。还对各种期权保值投资策略进行了分析,指出了发展我国期权交易的可行性和必要性。 相似文献
8.
期货交易的经济机制与风险管理 总被引:1,自引:0,他引:1
陈继祥 《上海交通大学学报》1994,28(6):142-148
建立多维立体模型对期货市场的构成,风险的形态进行了分析,并用微观经济分析的方法对期货市场中的价格发现过程,对冲及期权的风险管理,以及适度投机的稳定价格的作用进行了论述和证明。 相似文献
9.
人类与植物之间有着千丝万缕的联系,我们从30多万种植物中挑选出堪用的种类,经过一代代的筛选、抚育,最终成为优良的作物。有些时候我们会有这样的错觉,人类就是植物界的上帝,或者说至少是作物世界的造物主。但是,很少有人会注意到,在与植物相处的过程中,人类本身,甚至人类社会的形态也被改变了。4月底,郁金香的"表演"已经临近尾声。一个月来,那些绿色的叶片之上还缀满了红色、黄色、紫色的多彩"小杯子",整个宿根花卉区就像铺上一幅巨大的织锦。再过一个月,这片绿色的叶子又将归于泥土。从土中挖出洋葱一样的鳞茎收集起来,待到9月之后再播种到庭院之中。经霜雨雪之后,下 相似文献
10.
最小风险套期保值比率方法 总被引:7,自引:0,他引:7
郑明川 《系统工程理论与实践》1997,17(6):133-135
利用期货市场套期保值,可使企业避免或减少价格、汇率、利率变化的风险。与传统的套期方法相比,最小风险套期保值比率方法不仅考虑了报酬,而且考虑了风险和报酬的关系。使保值者以最优方式保值。本文分析了这一方法的原理,并进行了实证分析。 相似文献