外汇欧式期权在市场不完备下的对冲误差分析

本文研究了外汇欧式期权的对冲误差问题,针对典型的静态和动态Delta对冲策略,在对冲过程不连续和利率平价公式不成立的市场不完备情形下,给出了即期对冲和远期对冲的对冲误差公式,从而能够更准确地衡量实际对冲组合产生的风险.在研究Delta对冲策略过程中,本文提出了一个包含摩擦系数ε的外汇远期汇率模型,并通过分析即期对冲和远期对冲的差异,给出了最优对冲方式的判别条件.该判别条件依赖于摩擦系数ε,做市商仅通过对摩擦系数ε实时的监控,便可以选择最优的风险对冲方式,从而提高了对冲效率.本文提出的对冲误差的具体解析式和最优对冲方式的判别条件为外汇期权对冲及其风险管理提供了理论依据.实证结果表明,本文提出的期望收益差与实际对冲组合的收益差基本一致,从而验证了判别条件的合理性.     

适用于混沌密钥分发的新误码协调方法

对于现有的密钥分发中的误码协调方法的复杂性和多次传输的问题，使用倒三角类坐标定位法来解决。将所得裸钥放置于下三角矩阵中，三边分别进行奇偶比较并互相传输计算结果，以达到定位错误比特位的目的。使用互注入光反馈激光器产生相关性高的混沌态来提取裸钥，通过该协调方法，最终可以达到10－8～10－10量级的误码率。通过该方法可以简单、有效地删除裸钥中的误码，满足现实通信对误码率的容忍度。     

高性能称重配料系统控制策略的研究及实现

着重针对应用于饲料生产工艺的称重配料系统的控制策略进行研究,特别是对空中落差的研究,推出了实现该控制策略的高性能称重配料控制器,并进行切实可行的软硬件设计,以真正实现称重配料系统的高性能。     

基于扫描数据零件轮廓特征自动识别的方法

主要研究基于扫描数据自动识别零件轮廓特征的方法与技术．首先给出了零件轮廓特征自动识别的工作流程，然后提出了零件轮廓特征自动识别的原理与算法，最后通过具体实例验证了本方法的优点及可行性。     

动态校正的PI型广义预测控制器及其在反应釜系统中的仿真研究

提出了一种新型的广义预测控制器。由于在控制器的设计中,进行了预测误差的动态校正,并且控制器采用了比例积分型(PI)目标函数,因此该控制器对未建模动态具有很强的鲁棒性。应用低阶的模型对一个强放热的化学反应釜模型进行的仿真研究检验了该方法的有效性。     

一维核废料污染问题的一个二阶格式

利用降价法研究了多孔介质中一维核废料污染问题，此模型由一非线性抛物－椭圆耦合偏微分方程组的初边值问题来描述，对此问题给出了一个关于时间和空间均具有二阶精度的差分格式，并进行了理论分析。     

电动势的测定及其应注意的问题

本课题通过用不同的方法测定的电动势分析,经过电动势测定的误差分析,找到各种方法的利弊,并且对电极制备以及测定电动势的装置进行改进,近而对问题进行探讨。改进后找到实验和研究的捷径,从而在高等学校化学实验以及生产中节省很多的人力和财力。     

层次分析法的两处缺陷改进及实例

层次分析方法在定性与定量的评判中,有较广泛地运用。在运用的过程中,发现其存在两处缺陷有待改进。其一为准则层的因素设置过于宽泛,通过其直接评判的权重存在较大的主观误差;其二为专家评判值为一定值,与实际为区间值不相符。基于此,文章提出通过第三层因素判断矩阵,来间接求取准则层各因素的权重;引入三时估算法,改进原有专家评判法,同时对三时估算值误差对权值误差以及最终评判值误差的影响作了一定程度分析。     

正交拉丁矩阵的上下界

引进了一般形式的拉丁矩阵,并讨论了相互正交的拉丁矩阵个数的上下界。     

确定威布尔分布三参数的一种计算方法

威布尔分布是描述部件寿伞的一种极为主要的分布,本文对确定威布尔分布的三参数,给出了一种试探性算法,方法简单、实用。