铜锌铝合金"类流态"振荡时间序列的相空间重构

摘为了揭示固体“类流态”的非线性振荡机理，利用普通的光学显微镜、原子力显微镜（AFM）对Cu—Zn-Al合金表面金相组织进行了观察和研究．用计算机编程技术构建了系统的非线性动力模型，重构了系统的相空间．结果表明，系统存在混沌吸引子，最小嵌入维数为5；控制误差在5％以内，非线性模型可以由原始数据的1000个点预测100个点，超过100点时误差变大，说明了短期的非线性预报的可行性；R／S方法对时间序列演化特征进行分析，得到拟合线近似为直线，且斜率为0．86，表明“类流态”序列具有明显的Hurst效应，H〉1／2，是分式布朗运动，运动具有较强的持续性．     

中国股票市场收益的长期记忆性研究

首先应用R/S分析法研究中国股票市场的长期记忆性，实证结果表明中国股市作为一个新兴的资本市场，表现了与国外发达股市不太一样的特征，即中国股市具有较明显的长期记忆生，又用既能描述短记忆又能表现长记忆的ARFIMA模型对中国股票市场进行建模研究，并证明该模型与其他模型相比较所体现的优越性。     

电话发展的R／S分析

作者在本文利用分形理论中的Ｒ／Ｓ分析方法，根据某地区过去电话发展状况，求得相Ｈｕｒｓｔ指数，由此可预测该地区电话的未来发展趋势。     

Demonstration Study on the Intrinsic Characteristic of Stock Complex Index on Shanghai Security Market

This paper takes the Shanghai Security market stock composite index as the research object, analyzes its intrinsic fractal essence characteristics by the application of fractal theory and the method, and computes the Hurst index, fractal dimension and correlated function of the highest prices of the complex index. Moreover, it studies characteristics of long term memory of the sample data and its variance along with time; study existence of chaotic attractors in data of the complex index by reconstructing the phase space of the index data. Finally, this paper carries on the related forecast demonstration study to the stock composite index. Results of the study have certain reference function to the actual problem.     

基于Hurst指数的飞机完好率混沌时序数据时滞性分析

通过研究Hurst指数随时间变化曲线的特性,提出了一种计算和判断混沌时间序列平均最大“记忆”长度(“平均循环周期”)的方法。并应用于对飞机完好率时间序列数据的时滞性实证分析,分析结果得到了有关专家的认可,为进一步的评价分析奠定了基础。     

风险的频度、累积性及与Hurst指数关系的研究

从金融资产价格波动的符号动力学特征出发，提出了衡量金融风险水平的两个新指标：风险的频度与累积性，分别建立了这两个风险指标与Hurst指数之间关系的命题，并用Monte Carl。实验验证了这两个命题，表明其命题内容的正确性与有效性。     

分形理论在吉林西部干旱指数预测中的应用

干旱指数反映了气候的干旱程度,干旱指数的年际变化能够体现一个地区气候的演变.吉林西部降水不足,蒸发量大,干旱程度逐渐加剧.应用分形理论,首先进行了吉林西部1951-2003年共53 a干旱指数的R/ S分析,计算出Hurst系数,结果表明吉林西部的干旱指数在时间序列上具有显著的自相似性.在此基础上,应用连续变维分形模型预测了2004-2023年的干旱指数,结果表明该区气候将继续向干旱的趋势发展.     

基于网络流量自相似的DDoS攻击检测方法

分布式拒绝服务攻击(DDoS)是目前黑客经常采用并极为有效的网站攻击手段。本文在验证局域网流量具有严格自相似性的同时,介绍了常用的Hurst参数计算方法。通过大量实验研究了DDoS攻击对Hurst系数产生的定量影响,并在实验数据分析的基础上,提出了攻击发生和结束的准确判据。实验结果显示,该方法性能良好。     

A New Mean Reversion Model of Close-End Fund

On the basis of fractal theory, one of the nonlinear theories, this paper studies the validity of Chinese fund market fractal time sequence through Hurst exponent, calculates the H value and proposes a new close-end fund mean reversion model. Meanwhile, this paper validates the mean reversion time sequence for consecutive 54 week data of fund market. The result indicates that this model can effectively prove that Chinese close-end fund market follows the biased random walk. The research also proves that the fund discount does have mean reversion tendency and averagely the fund with high discount has a higher excess yield than that of the fund with low discount. The mean excess yield and the ratio between discount rate deviation and standard deviation demonstrate a descending relationship. The optimum investment period based on ＂mean reversion＂ is one month. Consequently this model provides a new arbitrage method through the discount of close-end fund.     

基于加权映射模型的主干网流量特性分析

网络测量表明,IP主干网上流量在次秒级的时间尺度下呈现出非平稳的泊松特性,而不是近10年大量研究的自相似现象。从分析因特网的结构出发,提出了一种加权映射模型来解释这种特性。该模型通过引入混沌变化因子和流量特征间的关系,对接入网中的具有自相似特性的流量进行了变换得到具有趋泊松性的流量。最后,通过在NS2上的仿真实验证实了该模型的合理性。