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1.
基于跳跃-扩散过程的一类亚式期权定价 总被引:6,自引:3,他引:3
在期权定价理论的研究中,一般都假设标的资产(设为股票)的价格服从几何布朗运动.然而在现实的金融市场上,当有重大信息到来时,便会对股票价格产生冲击,使其价格出现不连续的跳跃.考虑这一因素,在标的资产价格服从跳跃-扩散过程时,分别在完全市场与非完全市场上通过选择帐户折算变换与复制将一种亚式期权(考虑算术平均)定价问题进行简化为一种类似于欧式期权定价问题,然后运用Merton对冲风险方法得到原亚式期权的定价与套期保值策略. 相似文献
2.
于永新 《鞍山科技大学学报》2003,26(4):290-294
利用与凸函数的Hadamard不等式相关的一个映射,推导出了两个新的含有平均值的不等式且其中之一是新近所得一个结果的加细. 相似文献
3.
亚式期权与欧式期权的实证比较 总被引:1,自引:0,他引:1
讨论了用欧式看涨期权和连续情形下的几何平均亚式期权中的看涨期权进行投资时收益和风险之间的关系。从上海和深圳证券交易所随机选取10只股票收盘价的数据进行实证分析,得出采用几何平均亚式期权进行投资比采用欧式期权进行投资风险更小,这与几何平均亚式期权的设计是相符的。 相似文献
4.
于永新 《辽宁科技大学学报》2002,25(2):102-104
用更直接和简单的方法把著名的Sierpinski不等式推广到幂平均的情况.此外,证明了对任意正数不等式(1)/(2)[Mr(a)+M-r(a)]≥G(a)当n=2时成立,而当n≥3时未必成立.其中Mr(a)=(1)/(n)∑nk=1ark(1)/(r),而G(a)=na1a2…an. 相似文献
5.
郭忠 《湖南理工学院学报:自然科学版》2012,(2):11-13,16
在最近的几百年中,关于多个正数的算术平均和几何平均的差的估计,是平均不等式研究中的一个持续热点.本文利用最值压缩定理,给出了算术平均和几何平均的差的两个新的估计,部分地回答了J.M.Aldaz一个公开问题. 相似文献
6.
为加强或加细几个著名的算术-几何不等式,研究用方差来估算两者的差,并利用一个统一的证明模式,加强或推广这些结果. 相似文献
7.
n个正数的Stolarsky平均 总被引:4,自引:0,他引:4
将两个正数的Stolarsky平均推广到了n个正数的情形,得到了n个正数的Stolarsky平均的系列不等式。 相似文献
8.
A Reexamination of Methods of Hierarchic Composition in the AHP 总被引:3,自引:0,他引:3
ZHANGZhi-yong 《系统科学与系统工程学报(英文版)》2002,11(4):503-510
1 IntroductionHierarchic composition orpriority synthesis is an importantstep of the Analytic HierarchyProcess ( AHP) .The original method used in the AHP( Saaty,1977) to conducthierarchic composition is the weighted arithmetic mean.Since the weighted a… 相似文献
9.
10.
XU Zeshui 《系统科学与复杂性》2004,17(2):169-175
In this paper, an approach to improving consistency of judgement matrix in the Analytic Hierarchy Process (AHP) is presented, which utilizes the eigenvector to revise a pair of entries of judgement matrix each time. By using this method, any judgement matrix with a large C.R. can be modified to a matrix which can both tally with the consistency requirement and reserve the most information that the original matrix contains. An algorithm to derive a judgement matrix with acceptable consistency (i.e., C.R. < 0.1) and two criteria of evaluating modificatory effectiveness are also given. 相似文献