经济动态系统的一种几何描述框架 ——Lagrange体系模型

为方便地将物理学中的对称性分析方法应用到经济动态系统的研究中,从而揭示经济系统所内蕴的特性及其运行规律,给出了一种以Lagrange体系模型形式将主流经济学中的大多数经济动态模型纳入到统一的描述框架中,建立了所谓的经济Vakonomic模型.这种描述框架的特点是:经济动态系统被赋予了一种几何结构,其中应用了微分流形和辛结构的数学方法,同时揭示了经济动态系统与物理系统之间具有某种相似性.     

时频分析法在证券市场有效性研究中的应用

验证证券市场的有效性是金融学研究的一个重要问题，这里通过比较选择合适的滤波方法对证券价格数据信号进行处理，应用时频分析方法对经过滤波后的信号进行研究，我们发现所经计算的证券价格波动均为有噪声的现象，在它们的特征周期图上，我们看到信息事件对证券价格的波动的时频分布产生明显的跃变奇异模式。时频分析方法为金融研究提供了新的途径。     

浅述系统性金融风险的理论及其防范措施

随着金融全球化的发展，世界经济已经成为一个整体，一旦爆发金融危机，会在短期内迅速传染并一发不可收拾。识别系统性金融风险．建立健全的防范机制迫在眉睫。本文系统地分析了系统性金融风险的理论并提出了相应的防范措施。     

稳定分布及其在GARCH中的运用

用稳定分布的特征函数和Fourier变换得到稳定分布的参数估计和概率密度．应用稳定分布对上证交易所的综合指数进行分布拟合，并建立了GARCH-稳定模型，探讨稳定分布对GARCH模型的影响．     

基于Copula的中国股市与基金回报的尾部相关性分析

本文运用二元Archimedean Copula函数分析上证三支股票和三支基金回报间的尾部相关性,以求得出这几种股票与所选取基金之间的相关度.结果表明,在众多具有非对称尾部相关性的Archimede-an Copula函数族类中,所选用三类具有代表性的Copula均不能很好地描述所选股票与基金间的相关性.由此得出,所选择股票与基金的相关性在一年时间跨度内难以用Copula捕捉,这种现象应引起风险管理者的注意.