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基于信噪比的投资组合策略研究 总被引:1,自引:0,他引:1
采用收益率的协方差矩阵的特征根刻划投资的风险;用主成分综合反映证券市场的信息;用主成分的信噪比反映投资组合的期望收益率与风险之间的均衡关系,并以此作为投资组合收益极大化的指标;得到了不同与H.Markowitz的投资组合模型,并给出了具体的投资组合策略-卖空与非卖空条件下的投资组合的比例,文章最后给出了一个实例. 相似文献
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本文讨论了—S控制图的统计原理及其多功能程序系统.介绍了该程序系统的结构、功能、程序主框图和使用特点,并提供了一个应用实例。 相似文献
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该文从多重线性回归模型的基本统计结构出发 ,对其Bayes理论进行了深入的研究。通过对样本似然函数的分解 ,证明当协方差阵未知时 ,正态 -Wishart分布就是模型参数矩阵的共轭先验分布 ;在此先验分布下 ,系数矩阵、精度阵的后验分布分别为矩阵t分布和Wishart分布 ,据此求出了它们各自的Bayes估计 相似文献
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基于Bayes网络的项目风险评估方法研究 总被引:2,自引:0,他引:2
本文研究了项目风险评估的建模方法 ,通过与其它传统的项目风险评估方法比较 ,针对项目风险评估的信息不完备、具有一定不确定性的特点 ,选择Bayes网络建立项目风险评估模型。本文内容适合于在不确定环境下 ,信息不完备时的项目风险评估 相似文献
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为了解决大学的财务风险预警模型由于样本稀疏造成预测准确率偏低的问题,该文提出了一种基于支持向量机(SVM)的预警模型的构造方法.选取教育部64所大学的7个财务评价指标并将其分为轻警、重警和巨警3种类别进行了训练计算.与误差反向传播(BP)神经网络模型相比较,在小样本数据条件下,基于SVM的大学财务困境预警模型是大学财务困境预警的有效方法.研究结果可以较好地对大学财务困境进行预警监测. 相似文献
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聚类分析在地区科技进步统计监测中的应用 总被引:1,自引:0,他引:1
该文运用多元统计分析方法,通过建立优化准则,对地区科技进步统计监测模型进行了降维优化处理。经检验,降维后的新指标体系对原指标体系具有良好的替代性,从而给出在综合评价中经常遇到的由大量指标构成的模型进行优化的一种方法。该方法有助于提高综合评价建模的科学性、简明性和实践运用的可操作性。 相似文献