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1.
研究了一种离散时间平均价格的亚式期权定价问题,并且得出在极限作用下,本文的结论与连续时间平均价格的亚式期权定价结论是一致的.
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2.
可转换债券是一种融资品种,影响可转换债券的因素是股价和利率,针对二者的随机性和相关性,给出转换债券的定价模型,同时模型中加入了入风险因子,使模更加符合实际,并且给出了风险中性世界的定价模型。
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3.
研究了一种离散时间几何平均价格亚式期权的定价问题,并且得出在极限的作用下,本文的结论与连续时间几何平均价格的亚式期权结论是一致的。
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