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1.
若X1,…Xn为独立随机变量,X1,…,X,iid,-F(x),Xr+1,…,Xn,iid,-G(x),其中F(x),G(x)皆为连续分布函数,F已知,G未知。r/n(t0)为序列的变点,借用Cusum和BrownianSheet,我们提出了一种检验变点t0的非参数程序。  相似文献   
2.
提出一种层次分析法中生成判断矩阵的简易方法。只需仔细判断出第一列元素,据此可逻辑判断出其余列的元素,并有较满意的一致性。  相似文献   
3.
香港恒生指数期权市场的过度反应现象研究   总被引:6,自引:0,他引:6  
论文以香港恒生指数期权市场为实证,对期权隐含波动率的“期限结构”进行了建模和研究。实证分析表明期权的隐含波动率具有很强的“中心回复”特性,那么,在有效市场假设和Black-Scholes期权定价模型正确性的前提之下,当一个期限较短的期权的隐含波动率发生变动时,另一个其他方面与之完全相同,但期限较长的期权,其隐含波动率的变动幅度应小于前一个期权隐含波动率的变动幅度。然而,通过对香港恒生指数期权市场的实证分析,两种不同统计检验方法的结果都对香港恒生指数期权市场的有效性假设提出了质疑--市场并不是有效的基于理性预期的,而是存在着显著的“过度反应”现象。  相似文献   
4.
谭智平 《衡阳师专学报》1996,14(6):21-24,49
对只有一个变点模型x(i/n)=f(i/n)+α(i/n),其中,f(ft)=「J1+S1(t-t0),0〈t≤t0,J2+S2(t-t0),t0〈t≤1,ε(n/n),…,ε(n/n)独立同分布,J1,J2,S1,S2,t0为未知参数,讨论了变点t0处,跳变度(J2-J1)和坡变度(S2-S1)的联合分布。  相似文献   
5.
6.
关于分布变点问题的非参数统计推断   总被引:3,自引:0,他引:3  
若X1,… ,Xr,Xr 1,… ,Xn 是一列独立的随机变量 ,且X1,… ,Xriid .~F1及Xr 1,… ,Xniid .~F2 ,其中F1(已知 )与F2 (未知 )为两个不同的连续分布函数 ;称r/n(记为t0 )为该序列的变点 .用Kolmogorov型统计量 ,我们给出了检测变点t0 位置的一个程序 ,并证明了所得结果是强相合的 ;同时也讨论了t0 的假设检验和区间估计  相似文献   
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