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1.
基于峰度法的POT模型对沪深股市极端风险的度量   总被引:1,自引:1,他引:0  
基于VaR正态性假设导致的尾部风险低估问题,研究极值POT模型,并针对样本平均函数法在某些数据结构下失效的缺陷,利用峰度法定量选取了阈值.沪深股市极端风险实证表明:涨跌停板影响了POT模型的有效性.涨跌停板前,在较高与较低的置信水平下,POT模型均比VaR模型有效;涨跌停板后,POT模型在较高置信水平下优于VaR模型,但在较低置信水平下反而不及VaR模型.研究认为这主要是因为涨跌停板抑制了极值数据的异质性,造成极值密集分布在涨跌停板附近,致使厚尾分界线向内收敛,从而影响了POT模型的有效性.  相似文献   
2.
公共工程社会评价指标体系分析   总被引:9,自引:0,他引:9  
公共工程社会评价理论和方法至今尚未规范化,这极大地影响了中国城市化的进程.其主要原因之一在于公共工程社会评价指标体系涉及面广、非经济指标多、各指标之间难以衡量.笔者对公共工程社会评价涉及的主要因素进行了合理的划分,并建立起较为完善的具有较强可操作性的社会评价指标体系,为公共工程评价奠定良好的理论方法基础.  相似文献   
3.
基于VaR技术正态性假设导致的尾部风险低估问题,研究了GPD分布下的POT模型,并对沪深股市极端风险进行了实证分析.研究结果还表明:在较低置信水平下,VaR模型非但没有低估尾部极端风险,反而存在高估假象,POT模型仍然具有良好的估计效力,但此时指标CVaRPOT比VARPOT更真实地反映了序列中的"杠杆效应".本文分析认为这主要是因为涨停板制度抑制了沪深股市极端风险数据的异质性,致使厚尾分界线向内收敛,从而扩大了POT模型的置信区间.本文最后根据金融行为学理论对此现象做了合理解释.  相似文献   
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