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ARCH模型中的未知参数很多,本文利用Monte Carlo最优法对ARCH(0,p)模型和ARCH(0,1)模型中的未知参数进行估计。  相似文献   
2.
应用Gibbs Sampling对线性动态模型进行贝叶斯推断,与以往不同,这种方法是在给定其它变量情况下,同时产生出所有的状态向量。本文主要对此方法的滤波过程进行了改进,使其更加简洁。  相似文献   
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