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1.
封闭式基金折价相互联动的现象比较明显，但各基金的波动性之间究竟存在怎样的内在关系，则需要从数量分析的角度来加以考察。本文运用协整分析方法来考察各封闭式基金折价波动性之间的联动关系。 相似文献
2.
股市风险VaR与ES的动态度量与分析 总被引：14，自引：0，他引：14
首先描述金融时间序列的一般特性，从收益率的波动性与分布两方面进行考虑，建立起计算时变风险值VaR和ES的模型，并在多种分布情形下动态测算上证综合指数的风险，结果表明基于GED分布的VaR模型能够较好地刻画高频时间序列的尖峰肥尾性及杠杆效应等特性，而ES模型则有效地弥补了VaR模型的不足之处。 相似文献
3.
VaR--一种风险度量的方法 总被引：3，自引：1，他引：3
在险价值是目前市场风险估值的主流理论，被用来估计市场风险暴露在给定置信度下的最坏的预期损失.本文介绍了VaR的概念和计算方法。考虑到时变风险，讨论了GARCH模型，最后给出了评价模型的后验测试方法。 相似文献
4.
主要利用多维主成分分析的方法，对我国上市的生物制药类公司进行多方位的分析和研判，得出综合实力的排名。 相似文献
5.
风格分析是基金业绩评价的重要组成部分．通过提出一个新的风格分类方法和改进原有的基金业绩评价模型,研究了国内20个基金的风格和业绩之间的关系．研究结果表明：小市值类基金的业绩最好,投资小市值成长类股票是最优的投资策略． 相似文献
6.
杨辉耀 《广州大学学报(综合版)》2001,15(5):7-10
简要地介绍了金融学的两个前沿学科－－金融数学（也称分析金融学）、金融工程学的内容和方法，并通过实例具体地介绍了如何运用无套利原则和无风险套利方法，以达到防金融风险和提高利益的目的。 相似文献
7.
中等教育系统中教师的供需模型万细仔，杨辉耀（广州师范学院数学系５１０４００）ＴｈｅＭｏｄｅｌｓｏｆＳｕｐｐｌｙａｎｄＤｅｍａｎｄｉｎＳｅｃｏｎｄａｒｙＷａｎＸｉｚｉＹａｎｇＨｕｉｙａｏ（ＧｕａｎｇｚｈｏｕＴｅａｃｈｅｒｓ＇Ｃｏｌｌｅｇｅ，Ｄｅｐａｒｔ... 相似文献
8.
RAROC方法在证券投资基金绩效评估中的应用 总被引：2，自引：0，他引：2
介绍了基于VaR的证券投资基金绩效评估方法——RAROC方法，通过该方法对基金投资绩效的分析来揭示投资风险，并对基于RAROC的绩效评估方法与传统的指数评估方法(夏普指数法、特雷诺指数法及詹森指数法)进行比较分析．结果表明：引进VaR风险度量模型，把经风险调整后的绩效评估方法RAROC应用到投资基金绩效评估中，能更客观、准确地反映证券投资基金的绩效。 相似文献
9.
对我国国债市场流通的国债应用弹型策略和杠铃型策略构建投资组合 ,并利用Golub&Tilman风险值模型对所构建的两个组合进行风险值度量 ,发现在投资年限较短时采用弹型策略风险较小 ,投资年限较长时则采用杠铃策略风险较小 . 相似文献
10.
杨辉耀 《系统工程与电子技术》1998,(4)
弹道式导弹的加速度表没有安装在导弹质心,导弹角运动会造成加速度表测量误差。本文首先建立了这种测量误差模型,然后分析了这种误差对平台－计算机制导、带补偿捷联制导、简单捷联制导精度的影响。最后分析了外干扰与加速度表安装位置偏心之间的耦合效应,给出了实用的修正方案。 相似文献