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考虑如下自回归模型 :yt=ZtCo c1 yt- 1 c2 yt- 2 … cHyt-H εt. (1 )这里C0 为k× 1常向量 ,Zt 为 1×k非随机向量 ,Zt=(zt1 ,zt2 ,… ,ztk) ,ch(h =1 ,2 ,… ,H)为常数 ,εt 为扰动项[1 ,2 ] 令xt=(Zt,yt- 1 ,yt- 2 ,… ,yt-H) ,β′=(C′0 ,c1 ,c2 ,… ,cH) ,则式 (1 )化为yt=xtβ εt. (2 )令Y =(y1 ,y2 ,… ,yT)′,X =(x′1 ,x′2 ,… ,x′T)′,ε=(ε1 ,ε2 ,… ,εT)′,则式 (2 )化为Y =Xβ ε. (3)定理 1 假设式 (3)满足(A) εti.i.d且四阶矩… 相似文献
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