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一种实物期权的新型模糊定价方法 总被引:3,自引:0,他引:3
针对实物期权定价中预期现金流收益的现值是个预测值,而采用精确值给出不太合理的问题,分析了三角模糊数或梯形模糊数给出它的区间估计值,并利用Black-Scholes公式(简称B-S公式)为之定价的方法.提出了将预期现金流收益现值的专家评估区间转化成正态模糊数并利用格贴近度构造权向量的一种新的实物期权定价方法,验证了利用正态模糊数估计现金流收益现值的合理性.最后通过实例模拟证明了该方法的有效性. 相似文献
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期权理论的核心是期权定价问题.研究连续取样的算术平均亚式期权定价问题的差分方法,根据问题所满足的偏微分方程终边值问题,构造出一种隐式的迎风差分格式,论证了差分解的惟一存在性和绝对稳定性,并给出差分解在离散L2范数下的误差估计.数值计算表明本文数值方法是一种高效和收敛的近似方法. 相似文献
3.
研究了具有强非线性、时变时滞、信号抖振等复杂特性的连续搅拌釜(CSTR)反应过程,提出了一种非线性鲁棒模型预测控制方法.首先在温度平衡点反馈线性化CSTR非线性模型,提出性能指标函数和李雅普诺夫函数进行稳定性分析.其次建立预报方程并引入松弛变量,应用线性矩阵不等式(LMI)技术处理鲁棒模型预测控制系统,在控制输入信号有界的条件下,获得了系统稳定性的充分条件,并给出了相应的系统性能指标的半定规划算法.最后,通过系统MATLAB仿真实验,说明了所提理论的正确性和算法的正确性、优越性. 相似文献
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祝丹 《大连民族学院学报》2013,(3):291-295
遵循中国传统山水构成理论与思想,考察了北京西北郊以颐和园为中心的"三山五园"景观,并对其景观形成过程、构成特点和景观上互借与互成的关系进行了分析与解读,从中提炼出有关园址选择、地形改造、空间布局、景观搭配等方面的原则,为现代城市公园的规划与设计提供有效的理论依据。 相似文献
5.
《野草在歌唱》是多丽丝.莱辛的处女作。本文试图用文学伦理学批评方法从以下三个方面分析玛丽悲剧形成的原因:家庭伦理意识的缺失;个人婚恋观的迷失;婚姻伦理道德的丧失。玛丽童年的不幸家庭生活给她带来的阴影使她不能与男性建立正常的关系,迷失了个人的婚恋观,进而违背了当时社会的婚姻伦理道德,最终使她走向了毁灭。 相似文献
6.
人均GDP是最能体现一个国家或地区经济实力、发展水平和生活水平的综合性指标,利用福建省历年的人均GDP时间序列资料构建混合时序模型,可以预测福建省未来几年人均GDP的发展水平,揭示该省人均GDP的发展变化趋势,从而为地方政策的制定提供一定的依据。 相似文献
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8.
最小顶点覆盖是图论中的一个重要概念,它是一个NP难的问题.给出了一个求解最小顶点覆盖的近似算法,与现有算法相比具有更优的性能比。 相似文献
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运用固定参数协整理论分析福建省1978~2008年农村居民消费与收入的关系,结果表明:福建省农村居民消费和收入之间并不存在稳定的长期均衡关系.进而通过改进的变参数协整模型分析得出:福建省农村居民消费和收入之间的均衡关系呈现出动态变化过程,边际消费倾向经历了上升-震荡-下降-上升的阶段式特征. 相似文献