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本文讨论了确定双曲型方程U_(tt)(x,t)-U_(xx)(x,t)+q(x)(U_t(x,t)+U(x,t))=F_(x,t)中未知系数q(x)的反问题,证明了此类方程柯西问题古典解的存在唯一性,得到了等价于反问题的含未知函数q(x),u(x,t)、U_t(x,t)、U_(tt)(x,t)的非线性积分方程组,证明了其局部解的存在唯一性,从而得到了反问题解的存在唯一性。 相似文献
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本文提供一种随机利率模型下的欧式期权定价的解析解。首先对不支付红利的零息票债券进行定价,提高其精度。然后利用股票、债券、期权进行投资组合得到欧式期权满足的随机微分方程,并通过变换得到它的显式解。最后通过数值试验验证其有效性,同时分析了随机利率对欧式看涨期权的影响。 相似文献
3.
在股票价格、公司价值均服从分数布朗运动,公司负债为常数的条件下,讨论脆弱欧式股票看涨期权的风险价值(value at risk,VaR)和条件风险价值(conditional value at risk,CVaR)的计算问题,并推导了该期权的VaR和CVaR的计算公式. 相似文献
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利用锥上不动点定理研究了一类具一个参数的泛函微分方程的正解问题,所得结果改进了已有文献的一些结果. 相似文献
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挂钩黄金理财产品定价的数值方法 总被引:1,自引:1,他引:0
针对一款与黄金价格挂钩并具有双障碍期权性质的存款理财产品的定价问题,引进改进的Crank-Nicolson计算方法得到它的数值解,并通过Matlab编程验证了这种方法的可行性.通过与算子半群理论下的帕德逼近方法相结合,不仅很好地处理了Crank-Nicolson方法在障碍点附近发散问题,而且保留了该方法的精度高和稳定性... 相似文献
8.
利用极小化原理研究了一类(φ_1,φ_2)-Laplace差分系统周期解的存在性问题.借助N-函数的概念及其性质,在位势函数满足次凸性条件、次(p,q)次线性增长条件和次p次线性增长条件下,获得了系统周期解的一些存在性准则. 相似文献
9.
本文对一类双曲型方程u_u(x,t)-u_ss(x,t)+p(x)u_s(x,t)+q(x)u(x,t)=F(x,t)的柯西问题讨论了如何确定低次项系数q(x)的反问题,文中给出了反问题局部解的存在性与唯一性。 相似文献
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支付交易费的不确定波动率的欧式看跌期权定价 总被引:2,自引:2,他引:0
提供一种支付交易费的不确定波动率的非线性Black-Scholes方程的数值算法.首先,利用Leland模型对波动率进行改进,提高其精确度,再用Crank-Nicolson方法将Black-Scholes方程做离散化处理,得到其满足的矩阵形式,通过计算求得欧式看跌期权的数值解,并给出数值算例,验证算法的有效性,同时分析了支付交易费的不确定波动率对欧式看跌期权价格的影响. 相似文献